Editorial Academica Espanola ( 2014-10-23 )
€ 39,90
En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.
Book Details: |
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ISBN-13: |
978-3-659-05323-8 |
ISBN-10: |
3659053236 |
EAN: |
9783659053238 |
Book language: |
Español |
By (author) : |
José Antonio Climent Hernández |
Number of pages: |
120 |
Published on: |
2014-10-23 |
Category: |
Theory of probability, stochastics, mathematical statistics |