Editorial Academica Espanola ( 27.01.2022 )
€ 43,90
El presente libro, basado en el Trabajo Fin de Master, plantea como objetivo la aplicación práctica del modelo GARCH y distribuciones de colas anchas en el cálculo del riesgo de mercado, mediante metodología VeR Paramétrica, en una cartera de renta variable en el periodo de 1/1/2014 al 31/12/2018 para los principales títulos del sector bancario y financiero que cotizan en el mercado bursátil español y que pertenecen al IBEX-35. Se escogen los valores cotizados de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia. Se realiza metodología empírica mediante técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas. Se comparan resultados obtenidos entre distribución normal y distribución T-Student (colas anchas), y según la forma de cálculo de la volatilidad (Estándar o GARCH). Finalmente se realiza el Backtesting en el periodo de 1/1/2019 al 30/6/2019 para los resultados de la cartera y se establecen las conclusiones finales del estudio.
Detalles de libro: |
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ISBN-13: |
978-620-3-88284-1 |
ISBN-10: |
6203882844 |
EAN: |
9786203882841 |
Idioma del libro: |
Español |
Por (autor): |
Alberto Cano González |
Número de páginas: |
80 |
Publicado en: |
27.01.2022 |
Categoría: |
El dinero, el Banco, el intercambio de archivo |