Editorial Academica Espanola ( 2022-01-27 )
€ 43,90
El presente libro, basado en el Trabajo Fin de Master, plantea como objetivo la aplicación práctica del modelo GARCH y distribuciones de colas anchas en el cálculo del riesgo de mercado, mediante metodología VeR Paramétrica, en una cartera de renta variable en el periodo de 1/1/2014 al 31/12/2018 para los principales títulos del sector bancario y financiero que cotizan en el mercado bursátil español y que pertenecen al IBEX-35. Se escogen los valores cotizados de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia. Se realiza metodología empírica mediante técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas. Se comparan resultados obtenidos entre distribución normal y distribución T-Student (colas anchas), y según la forma de cálculo de la volatilidad (Estándar o GARCH). Finalmente se realiza el Backtesting en el periodo de 1/1/2019 al 30/6/2019 para los resultados de la cartera y se establecen las conclusiones finales del estudio.
Book Details: |
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ISBN-13: |
978-620-3-88284-1 |
ISBN-10: |
6203882844 |
EAN: |
9786203882841 |
Book language: |
Español |
By (author) : |
Alberto Cano González |
Number of pages: |
80 |
Published on: |
2022-01-27 |
Category: |
Money, Bank, Stock exchange |