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Evaluación de Métodos de Predicción

Evaluación de Métodos de Predicción

para un Conjunto de Agregados Económicos Venezolanos utilizando Modelos Univariantes

Editorial Academica Espanola ( 19.10.2018 )

€ 61,90

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En este trabajo abordamos el tema de la predicción utilizando 178 series de tiempo venezolanas, en su mayoría económicas. Se plantea la necesidad de construir y evaluar modelos de pronósticos para determinar su desempeño y pertinencia en el caso venezolano. La clase de modelos abordados es la de modelos univariantes. Entre las distintas categorías de estimación consideradas se encuentran: i) Modelos ingenuos de cambio cero (NCH); ii) Suavización exponencial (GXSM); iii) Modelos estimados por mínimos cuadrados ordinarios (OLS); iv) Regresión robusta (RROB); v) Árboles de regresión (REGT); vi) Redes neuronales artificiales (NN); vii) Máquinas de soporte vectorial (SVM). Concluimos que en efecto, parecen existir diferencias significativas entre los distintos métodos de estimación. Resulta conveniente dividir a los siete métodos en tres grupos de desempeños estadísticamente similares. El primer grupo conformado por RROB, SVM y OLS representan el grupo de mejor desempeño. El grupo con el segundo mejor desempeño lo conforman REGT y NN, y por último, un tercer grupo que contiene a GXSM y NCH.

Detalles de libro:

ISBN-13:

978-3-659-08751-6

ISBN-10:

3659087513

EAN:

9783659087516

Idioma del libro:

Español

Por (autor):

Roberto Ferrer Pirela

Número de páginas:

136

Publicado en:

19.10.2018

Categoría:

Economía