Editorial Academica Espanola ( 2018-03-09 )
€ 26,90
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa–estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.
Book Details: |
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ISBN-13: |
978-620-2-10370-1 |
ISBN-10: |
6202103701 |
EAN: |
9786202103701 |
Book language: |
Español |
By (author) : |
Mirta Lidia Gonzalez |
Number of pages: |
56 |
Published on: |
2018-03-09 |
Category: |
Theory of probability, stochastics, mathematical statistics |